预期收益(yì)率(lǜ)计算公式？是期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格的。关于预期(qī)收益率(lǜ)计算公式以及股票预期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式(shì)，投资组合的预期收益率计(jì)算公式，证券组合预期收益率计算(suàn)公式，债券预期(qī)收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式，投(tóu)资预期收(shōu)益(yì)率计算公(gōng)式等(děng)问题，小编将为你(nǐ)整理以下的知识答案(àn)：

预期收益率是(shì)什么(me)

　　预期(qī)收(shōu)益率也(yě)称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的(de)某(mǒu)资产(chǎn)未来可实(shí)现的收益(yì)率。对于无风险收益(yì)率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是大多数公司(sī)采用的(de)是(shì)资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分(fēn)散投(tóu)资对降低(dī)公(gōng)司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益(yì)率(lǜ)计算公式

　　是(shì)期望收益率=(期(qī)末价(jià)格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的。

期望(wàng)收益率的(de)计算公式(shì)

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至(zhì)今(jīn)大(dà)多(duō)数公司(sī)采用的(de)是资(zī)本(běn)资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大(dà)部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的(de)套利定价(jià)模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投资(zī)者(zhě)会利(lì)用(yòng)套利的(de)机会获利，既(jì)如(rú)果(guǒ)两个投资(zī)组合(hé)面临同样的风险但(dàn)提(tí)供不同的预期收益率，投(tóu)资(zī)者会选择拥有较高预期收益(yì)率的(de)投资组(zǔ)合(hé)，并不(bù)会调(diào)整收(shōu)益(yì)至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价模型为(wèi)基础，结合套利(lì)定价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合(hé)的协方差/市场投资(zī)组合的(de)方(fāng)差

　　市场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)与其自身的协方差就是市场投资组合的(de)方差(chà)，因(yīn)此市场投资组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于(yú)平均资产的投资(zī)β值(zhí)大于1，反之小于1，无(wú)风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投(tóu)资(zī)组合中，可能会(huì)有个别资产的收益率小于0，这说(shuō)明，这(zhè)项资产的投资回报(bào)率(lǜ)会小于无风险利率。

　　一般(bān)来讲(jiǎng)，要(yào)避免这样的(de)投资项目(mù)，除非你已经很好到做到分散化(huà)。

　　首先确(què)定一个可接受的收益率，即风(fēng)险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了(le)一个投资者将(jiāng)其资产从无风险投(tóu)资转移到一(yī)个平(píng)均的风险投(tóu)资时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬是你投资(zī)组合的预期收益率(lǜ)减去无(wú)风(fēng)险投资的(de)收(shōu)益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情况下要(yào)大于(yú)1才有意义，否(fǒu)则说(shuō)明(míng)你的投资组合选择(zé)是有问题(tí)的。

　　风险越高(gāo)，所(suǒ)期望(wàng)的风险(xiǎn)溢(yì)酬就(jiù)应该(gāi)越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长(zhǎng)期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)美国等发达(dá)市(shì)场，有完善的股票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前(qián)我国(guó)的(de)情况，从股票市场(chǎng)尚(shàng)难(nán)得出一个合(hé)适的结论(lùn)，结合(hé)国(guó)民生产总值(zhí)的增长率来(lái)估计风险溢酬未(wèi)尝(cháng)不(bù)是一个好的选择。

预期收益(yì)率和无风(fēng)险收益率(lǜ)有什(shén)么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下，预测的(de)某(mǒu)资产(chǎn)未(wèi)来可(kě) 实(shí)现 的(de)收益率。

　　对于无(wú)风险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今大多(duō)数公司采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管 分散投资 对(duì)降(jiàng)低(dī)公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也(yě)是(shì)至今(jīn)大多(duō)数(shù)公司(sī)采用的是 资本(běn)资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期收(shōu)益率计算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来可实现的(de)收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式为：资(zī)产(chǎn)i的预期(qī)收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预(yù)期年(nián)化预期收益率是怎么算(suàn)出来的 逾(yú)期年化预期收益率是指投资期(qī)限为一年(nián)所获(huò)的预期(qī)预期(qī)收益(yì)率，也是将当前预(yù)期(qī)收益(yì)率换(huàn)算(suàn)成年(nián)预(yù)期收益率的一种计(jì)算方法(fǎ)，计算公式为：年化预(yù)期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投(tóu)资金额×预(yù)期年化预期(qī)收益(yì)率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个投(tóu)资期限为30的理财产品(pǐn)，该(gāi)产品的(de)预期年化预期收(shōu)益(yì)率为4.5%，那(nà)么你可(kě)获(huò)得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为(wèi)1年，那么预(yù)期预期收益(yì)的计算方式会更(gèng)简单(dān)：预期(qī)年化(huà)预期收益=本金×预期年(nián)化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什(shén)么意思

　　在实际投资过程中，七日年化(huà)预期收益率也是经常遇到的一个概念，七日(rì)年化预(yù)期收益率是指将7日的平(píng)均预(yù)期收益水平换算成年化率(lǜ)后得出的预期收益率，常(cháng)用于货币基(jī)金。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往(wǎng)都是(shì)浮动的，不代表未来的年化预期收益率(lǜ)，但可用于参考(kǎo)该理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期(qī)收益率越高的产品，风(fēng)险也(yě)越大。

　　此外，投资期(qī)限越长的产品，预期预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以(yǐ)上关(guān)于预期年化(huà)预期收(shōu)益率是怎么(me)算出来的的(de)内容，希(xī)望对大家有所帮(bāng)助(zhù)。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收益率计算(suàn)公式？是(shì)期望收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公式以及股票预期收益率计算公式，投资组合(hé)的预期收益率(lǜ)计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收(shōu)益率计算公式等问题，小(xiǎo)编将为(wèi)你整理以下的知识答案：

预期(qī)收益(yì)率是什么

　　预(yù)期收益率也(yě)称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定(dìng)的(de)条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益(yì)率。对于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是大多(duō)数(shù)公司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投(tóu)资对降低公司的(de)特有风险有好(hǎo)处(chù)，但大(dà)部(bù)分投资(zī)者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率的计算公(gōng)式

　　期望收益率(lǜ)=(期(qī)末(mò)价格(gé)-期(qī)初(chū)价格+现金股(gǔ)息(xī))/期(qī)初价格

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和(hé)收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今大多数公司采用(yòng)的是资本资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资(zī反正切函数的导数推导过程，反正弦函数的导数)对降(jiàng)低(dī)公司的(de)特(tè)有风险有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

　　比(bǐ)较流行的(de)还有后(hòu)来兴起(qǐ)的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设是投(tóu)资者会利用套利的机会(huì)获利，既如果两个投资组合面(miàn)临同样的风险(xiǎn)但提供不同的(de)预期收益(yì)率，投(tóu)资者会选择拥有(yǒu)较高预期收益率的(de)投资组(zǔ)合，并不(bù)会调(diào)整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为(wèi)基(jī)础，结(jié)合(hé)套利(lì)定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的β值=资(zī)产i与市场投资组合(hé)的协方差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市(shì)场投资组合(hé)的β值永远等(děng)于1，风险大于平均资(zī)产(chǎn)的投资(zī)β值(zhí)大(dà)于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值(zhí)等于(yú)0。

　　需要(yào)说明(míng)的是，在投资组合中，可能会有(yǒu)个别(bié)资产的收(shōu)益率小于0，这说明，这项资产的投资回(huí)报率会小于无风险利率。

　　一般(bān)来(lái)讲，要避免(miǎn)这样的投资项目，除非你(nǐ)已(yǐ)经很好到做到分散化(huà)。

　　首先确(què)定一个可接受(shòu)的收益率，即(jí)风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投资者将其资产从(cóng)无风(fēng)险投(tóu)资转移到一个平均(jūn)的风(fēng)险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你(nǐ)投资组合的(de)预期收益率减去无风险投资的收(shōu)益率的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大于(yú)1才有(yǒu)意(yì)义，否则说明(míng)你的(de)投(tóu)资组合选(xuǎn)择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风(fēng)险溢酬(chóu)就(jiù)应(yīng)该越大。

　　对于(yú)无风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府长(zhǎng)期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在美国等发达市场，有完善(shàn)的股票市场作为参考依(yī)据。

　　就目前(qián)我国的(de)情况，从股票(piào)市场尚难得出一个合适的结(jié)论，结合国(guó)民生(shēng)产总值的(de)增长率来估计(jì)风(fēng)险溢酬(chóu)未尝不是一(yī)个好的(de)选择。

预(yù)期收益率和无风险收益率有什(shén)么区别

　　预反正切函数的导数推导过程，反正弦函数的导数期收(shōu)益率也称(chēng)为 期望(wàng)收益率，是(shì)指在(zài)不确(què)定(dìng)的(de)条件下，预测的(de)某资(zī)产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率，一般是以政府短(duǎn)期(qī)债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资(zī) 对降低(dī)公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险 有好处(chù)，但大(dà)部分投(tóu)资(zī)者仍然(rán)将他(tā)们的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资(zī)产上(shàng)。

预(yù)期收益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益(yì)率也(yě)称为期(qī)望收益率，是指在不(bù)确定的条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来(lái)可实现的收益率(lǜ)。

　　预(yù)期收益率的(de)公(gōng)式为(wèi)：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么算出(chū)来的(de) 逾期年化预期收益率(lǜ)是(shì)指投资期限为一年所获(huò)的预(yù)期(qī)预期收益(yì)率，也是将当前(qián)预期收益(yì)率换(huàn)算成年预(yù)期收(shōu)益率的(de)一种计算方(fāng)法，计算公式为：年化预(yù)期(qī)收益率=（投资(zī)内(nèi)预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资金额×预期年化预(yù)期收(shōu)益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如(rú)你用1万元购(gòu)买了一个投资期限为30的理财(cái)产品，该产品(pǐn)的预期年化预期收益(yì)率为(wèi)4.5%，那(nà)么你可(kě)获得(dé)的预(yù)期(qī)预期收(shōu)益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果(guǒ)投(tóu)资(zī)期限(xiàn)刚(gāng)好为1年，那么预期(qī)预期收益的计算(suàn)方式会更简单：预期年化预(yù)期(qī)收益=本金×预期年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期(qī)收益率是(shì)什么意思(sī)

　　在实际投(tóu)资过程(chéng)中(zhōng)，七日年化预期收益率(lǜ)也是经常遇到的一个概念，七日年化预期(qī)收(shōu)益率是指将7日的平均预期收益水平换算成年(nián)化率后得(dé)出的预期收益率，常用于货币基(jī)金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都(dōu)是(shì)浮(fú)动的，不代表(biǎo)未来的年化预期收益率，但(dàn)可用于参考该(gāi)理财产(chǎn)品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益率越高的(de)产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投(tóu)资(zī)期(qī)限越(yuè)长的(de)产品，预期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益率是怎么算出来的的内容，希(xī)望对大家(jiā)有(yǒu)所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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